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永赢天天利货币市场基金2019年第3季度报告www.3

更新时间:2019-10-26

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先、比例分配作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。抓码王论坛用香港戴尔服务器_24x7线上技术支援366444.com

  本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,www.32545a.com通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。

  三季度以来,经济总体下行趋势愈发显著,消费、投资和生产都表现偏弱。分项而言,消费受二季度汽车国五改国六促销透支影响,名义社零增速跌至8%以下;投资方面,基建发力不足、地产调控升级伴随工业企业利润下行,导致总体和分项投资都偏弱。内需不振背景下,外需也相对疲弱,因而总体生产低迷,工业增加值增速跌破5%。实体经济下行趋势也反映在名义变量上,社融、PPI自7月开始都向下运行,但受供给端影响,猪肉价格迅速超预期攀升,带动CPI维持2.80%附近高位,成为市场和政策不可忽视的关注点。

  政策上,财政政策发力缓慢,货币政策保持定力。虽然央行加大逆周期力度,实施了全面及定向降准,但LPR改革使得市场更多关注降息,政策利率保持不变制约市场利率下行。同时,由于降准执行时点位于季度末,三季度资金面整体维持紧平衡态势,隔夜、7天利率中枢较上半年分别抬升25bp、6bp,而货币市场资产价格保持偏低水平,息差进一步收窄。

  报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券,其中加大逆回购配置比例,适当降低组合久期及杠杆。通过对季度内流动性的预判积极把握市场交易性机会,确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。

  截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元,本报告期内,基金份额净值收益率为0.7053%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,2020国考缴费入口_北京国考缴费地址网上,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体浙商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别为:5550万元、170万元、159.146万元。

  本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:

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